参考回答:
考虑一个多分类问题,即预测变量y可以取k个离散值中的任何一个.比如一个邮件分类系统将邮件分为私人邮件,工作邮件和垃圾邮件。由于y仍然是一个离散值,只是相对于二分类的逻辑回归多了一些类别。下面将根据多项式分布建模。
考虑将样本共有k类,每一类的概率分别为,由于,所以通常我们只需要k-1个参数即可
,
为了推导,引入表达式:
上面T(y)是k-1维列向量,其中y = 1, 2, ...k.
T(y)i 表示向量T(y)的第i个元素。
还要引入表达式,如果大括号里面为真,则真个表达式就为1,否则为0.例如:1{2=3} = 0和1{3=3} = 1.
则上面的k个向量就可以表示为
以为y只能属于某一个类别,于是T(y)中只能有一个元素为1其他元素都为0,可以求出k-1个元素的期望:
定义:
其中i = 1,2,...k.则有:
也就容易得出:,由该式和上面使得等式:一起可以得到:这个函数就是softmax函数。
然后假设和具有线性关系,即
于是从概率的角度出发:
其中这个模型就是softmax回归(softmax regression),它是逻辑回归的泛化。
这样我们的输出:
就是输出了x属于(1,2,...k-1)中每一类的概率,当然属于第k类的概率就是:
下面开始拟合参数
同样使用最大化参数θ的对数似然函数:
这里使用梯度下降和牛顿法均可。
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