交互式经纪人TWS API上的IB Insync期货订单存在问题

Question

我希望在座的人能够帮助澄清如何在python API链接和交互式经纪人API中构建期货订单的IB Insync合同格式。我正在尝试使用IB Insync将autobot API链接开发成交互式代理API。我的系统现在运行得很好，自动以“库存”合同格式下订单；详情如下：

stock = Stock(message_data['ticker'], 'SMART', 'USD')
ib.qualifyContracts(stock)
order = MarketOrder(message_data['strategy']['order_action'], message_data['strategy']['order_contracts'])
trade = ib.placeOrder(stock, order)

但是，当我根据文档将相同的python脚本应用于我对期货订单所需的IB Insync合同格式的理解时，什么都没有发生，API日志中显示了一个错误。

使用的IB-Insync期货合约格式如下：

contract = Future(symbol='MES', lastTradeDateOrContractMonth='20211217', exchange='GLOBEX',
localSymbol='MESZ1', multiplier='5', currency='USD')
ib.qualifyContracts(contract)
order = MarketOrder(message_data['strategy']['order_action'], message_data['strategy']['order_contracts'])
trade = ib.placeOrder(contract, order)

下面的API日志错误消息：

22:28:49:791

我尝试了许多不同的方法来构建期货合约格式；包括：

contract=Future('MES', '20121217', 'GLOBEX')

但是同样的问题也会出现——互动经纪人TWS应用编程接口正在将订单记录为通过智能交换协议路由的STK订单；显然不是。我可以手动在MES的TWS上下期货订单；所以这不可能是由于特权设置。

我希望这里有人可能知道一个解决方案，或者以前遇到过这个问题？

我被它难住了

谢谢你的帮助

整个代码如下：

import redis, json
from ib_insync import *
import asyncio, time, random
from dataclasses import dataclass, field
from typing import List, NamedTuple, Optional
import ib_insync.util as util

# connect to Interactive Brokers 
util.startLoop()
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 7497, clientId=1)

# connect to Redis and subscribe to tradingview messages
r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, db=0)
p = r.pubsub()
p.subscribe('tradingview')

async def check_messages():
    print(f"{time.time()} - checking for tradingview webhook messages")
    message = p.get_message()
    if message is not None and message['type'] == 'message':
        print(message)

        message_data = json.loads(message['data'])

        contract = Future(symbol='MES', lastTradeDateOrContractMonth='20211217', exchange='GLOBEX', localSymbol='MESZ1', multiplier='5', currency='USD')
        ib.qualifyContracts(contract)
        order = MarketOrder(message_data['strategy']['order_action'], message_data['strategy']['order_contracts'])
        trade = ib.placeOrder(contract, order)

async def run_periodically(interval, periodic_function):
    while True:
        await asyncio.gather(asyncio.sleep(interval), periodic_function())

asyncio.run(run_periodically(1, check_messages))

ib.run()

Answer 1

感谢那些在广泛的研究、实验和来自另一个论坛的想法之后做出回答的人。。。。我找到了解决办法。

IB Insync中期货订单的合同参数格式与股票订单中的合同参数格式非常不同。

最终起作用的代码是：

        fut_contract = Contract()
        fut_contract.secType = 'FUT'
        fut_contract.exchange = 'GLOBEX'
        fut_contract.currency = 'USD'
        fut_contract.symbol = 'MNQ'
        fut_contract.localSymbol = 'MNQZ1'
        ib.qualifyContracts(fut_contract)
        
        order = MarketOrder('order_action', 'order_contracts')
        trade = ib.placeOrder(fut_contract, order)

库存订单的合同参数格式如下所示：

stock = Stock(MSFT, 'SMART', 'USD')
ib.qualifyContracts(stock)
order = MarketOrder('BUY/SELL', Qty)
trade = ib.placeOrder(stock, order)

就我而言——IB Insync文档中没有明确传达这种要求的格式，或者可能是因为我是自学成才的程序员，这对我来说并不明显——但对经验丰富的开发人员来说可能是这样。不管怎样，希望这些信息能帮助那些陷入同样问题的人。