显示股票价格上下波动概率的Pandas级数函数

Question

调整股价天数

  price
0 100
1 50
2 200
3 210
4 220
5 34
6 35
7 36
8 89

假设这张表是熊猫的数据表。有人能帮我写出股票价格上下波动的概率函数吗。例如，股价连续两天上涨的概率是多少。

谢谢，我对python是新手，我已经试着弄清楚这个问题有一段时间了！

Answer 1

实际股票价格运动预测是一个广泛而深入的主题，通常与时间序列分析相关，我将在本问题的范围之外考虑。

然而，幼稚的方法是假设伯努利模型，在该模型中，每次价格波动都被认为与以前的任何波动和时间无关。

在这种情况下，价格上升的概率可以通过测量所有上升移动与所有记录的移动来推断。

# df is a single-column pandas DataFrame storing the price
((df['price'] - df['price'].shift(1)) > 0).sum()/(len(df) - 1)

对于发布的数据，0.75。

鉴于上述情况，价格连续两天上涨的概率0.75*0.75大约等于0.56。