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4. 连续时间鞅(REN)

包丁雨
2023-12-01

4. 连续时间鞅(REN)

前情提要

  • 闭区间上的鞅(终端值必然存在)
  1. 鞅的定义
  2. 鞅与停时(Doob停止定理)
  3. 下鞅极值的终值控制不等式(Doob极大值不等式)
  • 左闭右开区间的鞅(终端值未必存在)
  1. 鞅的收敛定理( L p L^p L
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