自定义交互式代理的reqIds（）和reqMktData（）Java方法

Question

我试图在交互式代理的Java API中编写定制代码。有一堆方法通过eClientSocket对象发送到TWS。两个例子是reqIds（）和reqMktData（）。这两个方法都是void方法，因此它们不会返回任何东西。相反，它们‘激活’在调用它们的类中编写的方法（在本例中为SampleFrame）。这些方法也是无效的，因为它们不返回任何数据。相反，在这些方法中编写代码（分别为nextValidId（）和tickPrice（））来处理从TWS（trader workstation）发回的数据。

我在创建nextValidId（）和tickPrice（）方法的修改版本时遇到了麻烦，因为reqIds（）和reqMktData（）实际上没有在自己的代码中指定这些方法名。因此，我无法编写名为“TickPriceBlackBox（）”的方法，该方法是从reqMktData（）中调用的，或者从reqMktData（）的一个名为reqmktDataBackBox（）的副本中调用的。同样，reqMktData（）中没有可以修改的特定代码来调用特定的tickPriceBlackBox（）方法。这就好像TWS内部的代码本身被硬连接来调用tickPrice（）方法，使得我无法创建一个返回价格信息的新方法。

谁能解释一下是怎么回事，或者如何创建一个解决方案？

下面是一些代码：

void onReqMktData() {//requests market data from TWS / Interactive Brokers
        // run m_orderDlg
        m_orderDlg.init("Mkt Data Options", true, "Market Data Options", m_mktDataOptions);
        m_orderDlg.show();

        if( !m_orderDlg.m_rc ) {
            return;
        }
        m_mktDataOptions = m_orderDlg.getOptions();
    // req mkt data
    m_client.reqMktData( m_orderDlg.m_id, m_orderDlg.m_contract,
            m_orderDlg.m_genericTicks, m_orderDlg.m_snapshotMktData, m_mktDataOptions);
}
//这里是reqMktData（）方法public synchronized void reqMktData（int tickerId,Contract Contract,String genericTickList,boolean snapshot,List mktDataOptions）{if（！m_connected）{error(eclienterrors.no_valid_id,eclienterrors.not_connected,“”）；return；}
    if (m_serverVersion < MIN_SERVER_VER_SNAPSHOT_MKT_DATA && snapshot) {
        error(tickerId, EClientErrors.UPDATE_TWS,
                "  It does not support snapshot market data requests.");
        return;
    }

    if (m_serverVersion < MIN_SERVER_VER_UNDER_COMP) {
        if (contract.m_underComp != null) {
            error(tickerId, EClientErrors.UPDATE_TWS,
                "  It does not support delta-neutral orders.");
            return;
        }
    }

    if (m_serverVersion < MIN_SERVER_VER_REQ_MKT_DATA_CONID) {
        if (contract.m_conId > 0) {
            error(tickerId, EClientErrors.UPDATE_TWS,
                "  It does not support conId parameter.");
            return;
        }
    }

    if (m_serverVersion < MIN_SERVER_VER_TRADING_CLASS) {
        if (!IsEmpty(contract.m_tradingClass)) {
            error(tickerId, EClientErrors.UPDATE_TWS,
                "  It does not support tradingClass parameter in reqMarketData.");
            return;
        }
    }

    final int VERSION = 11;

    try {
        // send req mkt data msg
        send(REQ_MKT_DATA);
        send(VERSION);
        send(tickerId);

        // send contract fields
        if (m_serverVersion >= MIN_SERVER_VER_REQ_MKT_DATA_CONID) {
            send(contract.m_conId);
        }
        send(contract.m_symbol);
        send(contract.m_secType);
        send(contract.m_expiry);
        send(contract.m_strike);
        send(contract.m_right);
        if (m_serverVersion >= 15) {
            send(contract.m_multiplier);
        }
        send(contract.m_exchange);
        if (m_serverVersion >= 14) {
            send(contract.m_primaryExch);
        }
        send(contract.m_currency);
        if(m_serverVersion >= 2) {
            send( contract.m_localSymbol);
        }
        if(m_serverVersion >= MIN_SERVER_VER_TRADING_CLASS) {
            send( contract.m_tradingClass);
        }
        if(m_serverVersion >= 8 && BAG_SEC_TYPE.equalsIgnoreCase(contract.m_secType)) {
            if ( contract.m_comboLegs == null ) {
                send( 0);
            }
            else {
                send( contract.m_comboLegs.size());

                ComboLeg comboLeg;
                for (int i=0; i < contract.m_comboLegs.size(); i ++) {
                    comboLeg = contract.m_comboLegs.get(i);
                    send( comboLeg.m_conId);
                    send( comboLeg.m_ratio);
                    send( comboLeg.m_action);
                    send( comboLeg.m_exchange);
                }
            }
        }

        if (m_serverVersion >= MIN_SERVER_VER_UNDER_COMP) {
           if (contract.m_underComp != null) {
               UnderComp underComp = contract.m_underComp;
               send( true);
               send( underComp.m_conId);
               send( underComp.m_delta);
               send( underComp.m_price);
           }
           else {
               send( false);
           }
        }

        if (m_serverVersion >= 31) {
            /*
             * Note: Even though SHORTABLE tick type supported only
             *       starting server version 33 it would be relatively
             *       expensive to expose this restriction here.
             *
             *       Therefore we are relying on TWS doing validation.
             */
            send( genericTickList);
        }
        if (m_serverVersion >= MIN_SERVER_VER_SNAPSHOT_MKT_DATA) {
            send (snapshot);
        }

        // send mktDataOptions parameter
        if(m_serverVersion >= MIN_SERVER_VER_LINKING) {
            StringBuilder mktDataOptionsStr = new StringBuilder();
            int mktDataOptionsCount = mktDataOptions == null ? 0 : mktDataOptions.size();
            if( mktDataOptionsCount > 0) {
                for( int i = 0; i < mktDataOptionsCount; ++i) {
                    TagValue tagValue = (TagValue)mktDataOptions.get(i);
                    mktDataOptionsStr.append( tagValue.m_tag);
                    mktDataOptionsStr.append( "=");
                    mktDataOptionsStr.append( tagValue.m_value);
                    mktDataOptionsStr.append( ";");
                }
            }
            send( mktDataOptionsStr.toString());
        }

    }
    catch( Exception e) {
        error( tickerId, EClientErrors.FAIL_SEND_REQMKT, "" + e);
        close();
    }
}
//这段代码的关键部分REQ_MKT_DATA导致EclientSocket.java对象中的最后一个int变量，等于1。任何地方都没有提到tickPrice（）。
//此方法提供股票价格，但不返回值。您必须将可执行代码放入这个方法中。我无法复制和更改此方法的名称（tickprice（）；）因为据我所知，我的可访问代码都没有调用它。感觉就好像TWS在从它的末端给tickPrice打电话。
public void tickPrice（int tickerId,int field,double price,int canAutoExecute）{//已接收价格刻度字符串msg=eWrapperMsgGenerator.tickPrice（tickerId,field,price,canAutoExecute）；m_tickers.add(msg)；}
                




Answer 1

tickPrice方法是从EReader调用的，该EReader是在EClientSocket中创建的，该EClientSocket知道EWrapper实现。

基本上，您调用套接字reqMktData方法，它将把它发送给TWS。EReader会将套接字上的响应视为tickPrice消息，并将其发送给包装器实现。

如果您想自己处理它，那么您可以在tickPrice方法中执行。它可以像将数据传递给您定义的方法一样简单。

public void tickPrice( int tickerId, int field, double price, int canAutoExecute) {
    handleTick(tickerId,field,price);
}