QuickFIX/N 使用：创建QuickFIX/N的应用程序(一)

QuickFix/N简介

FIX是Financial Information eXchange的简称。FIX是一种专门为实时电子证券交易设计的标准消息协议。该协议由FIX protocol, Ltd(FPL)所有并维护。FIX协议的官方网址为http://www.fixprotocol.org/
QuickFix引擎（ http://www.quickfixengine.org/ ）一个开源的FIX引擎，其中它有JAVA、C++、C#三个版本的实现。
QuickFix/N是实现了FIX协议4.0-5.0版本及其功能的开源软件，100%使用.NET(C#)实现。
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创建Fix应用程序

创建一个简单的fix程序，只需要实现Application接口即可

public class MyQuickFixApp : Application
{
    public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void OnCreate(SessionID sessionID) { }
    public void OnLogout(SessionID sessionID) { }
    public void OnLogon(SessionID sessionID) { }
    public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
}

这些实现方法将被QuickFIX/N的事件调用。

事件回调说明
应用回调

客户端（对手方）发送登录请求或其它请求消息，当QuickFIX/N应用程序收到消息。QuickFIX/N应用程序会发送一个回调事件的通知。

FromApp -每个应用级别的消息将通过该方法处理，如委托指令，执行报告，证券信息以及市场数据。

FromAdmin -每个管理级别的消息将通过该方法处理，如心跳，登录以及注销。

OnCreate中 - 每当一个新的会话被创建，该方法被调用。

OnLogon - 当登录操作成功完成时，该方法被调用。

OnLogout - 当会话断开时触发，包括对方主动请求logout或者网络连接断开都会引发该事件。

ToApp -所有应用级别的消息在发送出去之前，都会调用该方法。如果需要在每个发出的消息当中添加一个标签（Tag），在该方法是实现该需求最好的位置。

ToAdmin -所有发出的管理级别消息在发送出去之前，都会调用该方法。

Acceptor 和 Initiator

QuickFIX/N 实现了的acceptor 和 initiator两种模式。

Initiator：作为客户端，当我们要连接到对方的应用时，使用Initiator。

Acceptor ：作为服务端，当我们要提供应用服务供对方连接时，使用Acceptor。

创建应用程序

实现Application 接口，然后实例化一个Acceptor：

using QuickFix;
public class MyQuickFixApp : Application
{
    public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void OnCreate(SessionID sessionID) { }
    public void OnLogout(SessionID sessionID) { }
    public void OnLogon(SessionID sessionID) { }
    public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
    public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
}

public class MyApp
{
    static void Main(string[] args)
    {
        SessionSettings settings = new SessionSettings(args[0]);
        Application myApp = new MyQuickFixApp();
        MessageStoreFactory storeFactory = new FileStoreFactory(settings);
        LogFactory logFactory = new FileLogFactory(settings);
        ThreadedSocketAcceptor acceptor = new ThreadedSocketAcceptor(
            myApp,
            storeFactory,
            settings,
            logFactory);

        acceptor.Start();
        while (true)
        {
            System.Console.WriteLine("Waiting!");
            System.Threading.Thread.Sleep(1000);
        }
        acceptor.Stop();
    }
}

如果要更改应用角色，改为Initiator，只要简单地用SocketInitiator替换ThreadedSocketAcceptor即可。

其它扩展

1. 消息存储扩展

MessageStore会存储FIX会话级别消息的消息传出记录。我们可以通过实现MessageStoreFactory接口，来自定义或扩展我们的消息存储。

2. 日志存储扩展

日志记录已经有了两个的实现：FileLog、ScreenLog，其中文件存储的日志记录器已经可以满足一般的要求。当然，我们也可以通过实现LogFactory接口，来自定义实现或扩展我们的日志存储。

原文地址：https://www.cnblogs.com/jinglelin/archive/2012/04/26/2470978.html