Rs—Ri—部分差Rsf部分

% 20160825
% 得到母基金的股票和股指期货持仓的交易日收益率
%计算母基金equity 下 PN,PH的占比计算，分别求得相应的日占比。
%{
Rate= Pn*Rs+ Ph*(Rs-Ri)+Ph*(Ri-Rsf)+Pcf*Rcf 
Rs 股票净值收益率
Ri 股指期货指数收益率，股指+期货的收益率，反应的是股票 指数部分的收益
Rsf 股指期货净值收益率
Pn Ph 分种类情况
%}


clear;clc
tic
load('Rate.mat')


%% 母基金名称
ProName=['("母基金二期")'];%['("母基金二期","母基金三期"，"母基金四期")']




%% 连接数据库
conn=database('report','uxmc','uxmc-123', 'com.mysql.jdbc.Driver',...
    'jdbc:mysql://report001.mysql.rds.aliyuncs.com/report');
ping(conn);




%% 提取母基金代码
sql=sprintf('select productCode from product where productName in %s order by productCode',ProName);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
FOFCode=cursorA.Data;
close(cursorA);




%% 提取母基金的equity值
foc= FOFCode{1,1}; %母基金名称
Index=['tradingday,productCode,equity'];
%sql=sprintf('select %s from account where productCode = %d',Index,foc);
sql=sprintf('select %s from account where productCode = %s order by tradingDay',Index,foc);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
FOFequity=cursorA.Data;
close(cursorA);




%% 提取母基金所有股票和期货信息
FundCodeValue=eval(FOFCode{1});%cell转数值为母基金的代码    
Index=['tradingDay,instType,instrumentCode,productCode,marketValue,direction'];
sql=sprintf('select %s from positions_history where left(productCode,5)=%d order by tradingDay',Index,FundCodeValue);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
allInst=cursorA.Data;
close(cursorA);




%% 保留‘600’、‘601’、‘603’、‘000’、‘002’和‘300’打头的股票部分
instType=allInst(:,2); 
instrumentCodeAll=allInst(:,3); 
x=find(strncmp(instrumentCodeAll,'600',3)|strncmp(instrumentCodeAll,'601',3)...
       |strncmp(instrumentCodeAll,'603',3)|strncmp(instrumentCodeAll,'000',3)...
       |strncmp(instrumentCodeAll,'002',3)|strncmp(instrumentCodeAll,'300',3)...
       |strcmp(instType,'期货')); %这个是找到x的位置数值
allInst=allInst(x,:);  




%% 排除商品期货部分
instType=allInst(:,2); 
instrumentCodeAll=allInst(:,3); 
x=find(strncmp(instrumentCodeAll,'IC',2)|strncmp(instrumentCodeAll,'IF',2)...
              |strncmp(instrumentCodeAll,'IH',2)|strcmp(instType,'股票'));
allInst=allInst(x,:);  
allInst(:,3)=strrep(allInst(:,3),'CFFEX','CFE');%'CFFEX'替换为'CFE'，便于wind查询




%% 提取股票、股指期货的日收益率
instrumentCodeUni=unique(allInst(:,3));  %存储所有不重复的股票代码 
for i=1:1:length(allInst(:,1))
    dayAll{i,1}=allInst{i};              % 日期在第一列
end
dayUni=unique(dayAll);




%% 以上已经将母基金包含的信息全部得到了，下面先求子基金代码，
FundCodeValue=eval(FOFCode{1});%cell转数值为母基金的代码 ,数值转换  
Index=['productCode,accountType,parentProductCode'];
sql=sprintf('select %s from product where parentProductCode=%d ',Index,FundCodeValue);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
Fundname=cursorA.Data;
close(cursorA);




%% 子基金运算  提取子基金的equity值
Fund = Fundname{1,1}; %子基金名称，这里仅仅是一个子基金，改行不改列
Index=['tradingday,productCode,equity'];
sql=sprintf('select %s from account where productCode = %s order by tradingDay',Index,Fund);
cursorA=exec(conn,sql);
cursorA=fetch(cursorA);
Fundequity=cursorA.Data;
close(cursorA);




%%
%当a10 为 1 时候，基金没有数据，当不等于1时有数据
a10 = length(Fundequity);
for j=1:165 
    %j=161;
    xday=Fundequity{j,1};
    Fundday = Fundequity(:,1);
    xf = find(strcmp(Fundday,xday));
    Funddayinfo=Fundequity(xf,:);    %xf 就是占位数目，同收益率 有关
    Fname = allInst(:,4);            %子基金
    xa=find(strncmp(Fname,Fund,10)); %某个子基金下的某日的股票和期货
    
    if length(xa)~=0 %判断是否有股票 期货
        alldayinfo=allInst(xa,:);   %可能里面有重复的
        eday = alldayinfo(:,1);     %全部日期
        xb=find(strcmp(eday,xday));
        onedayinfo02=alldayinfo(xb,:);
        xdx= find(strcmp(dayUni,xday));%通过dayUni 确定信息在rateTable的第几行
%%     %判断股票和期货是否存在
%%     股票类，收益率
        atype = '股票';
        ctype = onedayinfo02(:,2); 
        xc=find(strcmp(ctype,atype));
        if length(xc)~=0           
            onedaystock=onedayinfo02(xc,:); %利用这个onedaystock 找到所有当日收益率，列值
            aa= cell2mat(onedaystock(:,5));%xday  从rateTable 可以找到相应的收益率，然后同股票的相乘 
            %kt =1;%第一只股票
            TsRate = 0; %当天的多股票累计收益率   
            for kt=1:length(aa)
                yd= find(strcmp(instrumentCodeUni,onedaystock{kt,3}));    
                sRate=rateTable(xdx,yd); %ook
                %fprintf('%d',sRate);
                %tsRate = isnan(sRate);
                if isnan(sRate)
                    sRate =0; %如果当天没有数据，当天的收益率就是 0；
                    TsRate=TsRate+sRate*onedaystock{kt,5}/Funddayinfo{1,3};
                else    
                    TsRate=TsRate+sRate*onedaystock{kt,5}/Funddayinfo{1,3};
                end
            end
            dayStockValue= sum(aa(:,1)); %股票就全加一下子，基金判断一下再加   
        end %length(xc)~=0 
        
       
%%     期货指数类，收益率
        btype = '期货'; %多开和空开要相减
        ctype = onedayinfo02(:,2); 
        xd1=find(strcmp(ctype,btype));
        dayfdd=0;
        dayfkk=0;
        if length(xd1)~=0 %判断xd 是否存在
            onedayfuture=onedayinfo02(xd1,:);
            %找到多开 - 空开
            ftype = '多开';
            ftype01 = '买入';
            htype = onedayfuture(:,6);
            xe=find(strcmp(htype,ftype)|strcmp(htype,ftype01));
            if length(xe)~=0
                onedayfuturedd=onedayfuture(xe,:);
                a1= cell2mat(onedayfuturedd(:,5));
                dayfdd= sum(a1(:,1)); %基金多开累加
            end
            gtype = '空开';
            gtype01 = '卖出';
            jtype = onedayfuture(:,6);
            xr=find(strcmp(jtype,gtype)|strcmp(jtype,gtype01));
            if length(xr)~=0
                onedayfuturekk=onedayfuture(xr,:);
                a2= cell2mat(onedayfuturekk(:,5));
                dayfkk= sum(a2(:,1)); %基金空开累加
            end
            
%%       期货收益率计算，RI
          %先用时间找到 IF IC IH 这三个变量的值，然后根据下面的分类分别相乘
          % AIF=IF*(多头-空头) AIC=IC*(多头-空头) AIH=IH*(多头-空头) 
          %想法没有错，确实是指数收益
          %RI= AIF+AIC+AIH
          
           onedayfuture=onedayinfo02(xd1,:);


           TFRate=rateTable(xdx,1823); 
           TCRate=rateTable(xdx,1824); 
           THRate=rateTable(xdx,1825); 
           %判断是IF IC IH, 三次判断如果有就是 value 如果没有就是 0 
           xih=find(strncmp(onedayfuture(:,3),'IH',2));
           ihvalue =0;
           if xih
                onedayfutureih=onedayfuture(xih,:);
                %找到多开 - 空开
                ftype = '多开';
                ftype01 = '买入';
                htype = onedayfutureih(:,6);
                xe=find(strcmp(htype,ftype)|strcmp(htype,ftype01));
                ihdayfdd =0;
                if length(xe)~=0
                    onedayfuturedd=onedayfutureih(xe,:);
                    a1= cell2mat(onedayfuturedd(:,5));
                    ihdayfdd= sum(a1(:,1)); %基金多开累加
                end
                gtype = '空开';
                gtype01 = '卖出';
                jtype = onedayfutureih(:,6);
                xr=find(strcmp(jtype,gtype)|strcmp(jtype,gtype01));
                ihdayfkk =0;
                if length(xr)~=0
                    onedayfuturekk=onedayfutureih(xr,:);
                    a2= cell2mat(onedayfuturekk(:,5));
                    ihdayfkk= sum(a2(:,1)); %基金空开累加
                end
                ihvalue =ihdayfdd-ihdayfkk;
           end
    
           xic=find(strncmp(onedayfuture(:,3),'IC',2));
           icvalue =0;
           if xic
                onedayfutureic=onedayfuture(xic,:);
                %找到多开 - 空开
                ftype = '多开';
                ftype01 = '买入';
                htype = onedayfutureic(:,6);
                xe=find(strcmp(htype,ftype)|strcmp(htype,ftype01));
                icdayfdd = 0;
                if length(xe)~=0
                    onedayfuturedd=onedayfutureic(xe,:);
                    a1= cell2mat(onedayfuturedd(:,5));
                    icdayfdd= sum(a1(:,1)); %基金多开累加
                end
                gtype = '空开';
                gtype01 = '卖出';
                jtype = onedayfutureic(:,6);
                xr=find(strcmp(jtype,gtype)|strcmp(jtype,gtype01));
                icdayfkk =0;
                if length(xr)~=0
                    onedayfuturekk=onedayfutureic(xr,:);
                    a2= cell2mat(onedayfuturekk(:,5));
                    icdayfkk= sum(a2(:,1)); %基金空开累加
                end
                icvalue =icdayfdd-icdayfkk;
           end
           
           xif=find(strncmp(onedayfuture(:,3),'IF',2));
           ifvalue =0;
           if xif
                onedayfutureif=onedayfuture(xif,:);
                %找到多开 - 空开
                ftype = '多开';
                ftype01 = '买入';
                htype = onedayfutureif(:,6);
                xe=find(strcmp(htype,ftype)|strcmp(htype,ftype01));
                ifdayfdd =0;
                if length(xe)~=0
                    onedayfuturedd=onedayfutureif(xe,:);
                    a1= cell2mat(onedayfuturedd(:,5));
                    ifdayfdd= sum(a1(:,1)); %基金多开累加
                end
                gtype = '空开';
                gtype01 = '卖出';
                jtype = onedayfutureif(:,6);
                xr=find(strcmp(jtype,gtype)|strcmp(jtype,gtype01));
                ifdayfkk =0;
                if length(xr)~=0
                    onedayfuturekk=onedayfutureif(xr,:);
                    a2= cell2mat(onedayfuturekk(:,5));
                    ifdayfkk= sum(a2(:,1)); %基金空开累加
                end
                ifvalue =ifdayfdd-ifdayfkk;
           end
           IIIrate= TFRate*ihvalue + TCRate*icvalue + THRate*ifvalue;
             
%%               
        else
            dayfdd=0;
            dayfkk=0;
            IIIrate =0; % 代表了指数收益
         end
        tstockRate = dayStockValue/Funddayinfo{1,3};
        tfutureRate = (dayfdd-dayfkk)/Funddayinfo{1,3};
    
    end
    
    infodata5{j,1}=xday;
    infodata5{j,2}=tstockRate;
    infodata5{j,3}=tfutureRate;
    infodata5{j,4}=TsRate;
    infodata5{j,5}=IIIrate;
    
end  


%save('infodata5.mat','infodata5');